Gold Zilla AI avis : test indépendant sur MT5, backtests et compte réel

Gold Zilla AI est un expert advisor pour MT5 vendu 399 dollars sur le Market MQL5 par Christophe Trouillas. La version testée est la 1.8, mise à jour le 21 juillet 2026 : celle que reçoit un acheteur aujourd'hui. Il fait tourner cinq stratégies sur l'or, XAUUSD, en M5, et choisit entre elles selon le régime de marché qu'il détecte.

Ses réglages nomment les cinq stratégies : une grille de retour à la moyenne (Mean Reversion Grid), un suivi de tendance intraday, une cassure du range d'ouverture, un scalping intraday et un « scalpout » intraday. La première, la grille, est au cœur du résultat : on y revient à la section 3.

Sa fiche et ses images avancent des chiffres précis, donc vérifiables. Voici ceux que ce test a confrontés aux rapports MT5.

Sur ce dernier point, la couche d'intelligence artificielle ne peut pas être testée : dans le testeur de stratégie, MetaTrader coupe les requêtes internet, donc l'IA ne s'y exerce pas. Elle est d'ailleurs désactivée dans les réglages testés. Ce test mesure l'algorithme, exactement comme ses backtests, et il ne dit rien, ni en bien ni en mal, de ce que l'IA ajoute sur un compte réel.

Il publie enfin un compte réel, suivi par MQL5 chez IC Markets : +148,19 % au relevé du 29 septembre 2026, sur un dépôt de départ de 987,48 dollars. Les sections 11 à 13 le comparent au backtest.

Le principe est simple : la version que l'acheteur reçoit, le niveau de risque de ses backtests publiés, chaque case relue une par une, aucune optimisation, et les rapports MT5 bruts à l'écran. Le test passe par la démo gratuite du Market, qui ne fonctionne que dans le testeur de stratégie.

Un détail de méthode, parce qu'il compte. Chez IC Markets, les ticks réels de l'or ne remontent qu'à avril 2026, alors que les barres d'une minute remontent à 1998. Sur six ans, un backtest « en ticks réels » serait donc en grande partie généré par le terminal. La période longue tourne en Every tick, et les ticks réels servent de contrôle d'avril à septembre 2026, là où ils existent. La section 10 mesure l'écart.

Un point de réglage à connaître avant d'ouvrir le robot : dans la version 1.8, le niveau de risque par défaut est bien le risque moyen et le lot fixe vaut 0,02 (réglable de 0,02 à 0,2), mais seule la stratégie 2 est active. Pour rejouer ses backtests publiés, qui font tourner les cinq, il faut les activer à la main.

Si ces modes de modélisation ne vous disent rien, notre guide sur le backtest d'un EA sur MT5 les explique un par un, avec leurs pièges.

Une case mérite qu'on s'y arrête : le lot fixe de la grille. Sa valeur par défaut, 0,02, est prévue pour 1 000 dollars. Pour voir ce que change ce réglage, je l'ai mise à 0,50, 25 fois plus, avec le risque moyen, la capitalisation et les cinq stratégies.

Avec un lot fixe à 0,50, du 1er janvier 2020 au 28 février 2026, les 1 000 dollars finissent à 2 234,55 dollars. Facteur de profit 1,08. Drawdown des fonds : 81,36 %, en maximal comme en relatif.

Pourquoi un tel écart ? Ce lot fixe ne sert qu'à une seule stratégie : la première, la grille de retour à la moyenne. À 0,50, elle ouvre un demi-lot sur un compte de 1 000 dollars, 25 fois la taille prévue. Sa pire position perd 1 040,63 dollars, plus que tout le dépôt de départ. En juillet 2021, le compte recule de 56,4 % sur le seul mois, et les années 2020, 2021, 2022 et 2024 finissent en perte.

La preuve que ce réglage ne touche que la grille : sans elle, j'ai lancé le même robot avec un lot fixe à 0,50 puis à 0,02. Résultat : 19 873,35 dollars contre 19 871,66, les mêmes 2 418 trades, le même drawdown relatif de 17,94 %. Les quatre autres stratégies n'en tiennent pas compte.

Avec la valeur par défaut, 0,02, prévue pour 1 000 dollars, tout change : 27 332,05 dollars en fin de période, un facteur de profit de 1,56 et 71,13 % par an, composés. Et là, on retrouve l'allure de la courbe publiée sur sa fiche.

Le vendeur prévoit donc 0,02 pour 1 000 dollars, et la mesure montre pourquoi. Le principe dépasse ce robot : un même lot ne pèse pas le même risque selon la taille du compte, et le risque se mesure en pourcentage du capital, pas en taille de lot. C'est tout le sujet de notre guide sur le money management sur MT5.

Le robot propose trois niveaux de risque. Avec les cinq stratégies et le lot fixe par défaut, je les ai lancés tous les trois sur la même période, à 1 000 dollars.

Les trois niveaux suivent l'ordre de ses backtests : environ sept fois le dépôt en risque faible, vingt-sept fois en moyen, six cent cinquante fois en élevé, là où sa fiche annonce six, quarante et mille. Le drawdown relatif, lui, bouge peu en bas de l'échelle : 23,27 % en risque faible contre 25,14 % en moyen. Son visuel High Risk annonce « Contained DD of Max 23% » ; le risque élevé mesuré atteint 34,75 % en relatif.

Sa fiche ne montre pas qu'une courbe : elle publie aussi le rapport MT5 complet de son backtest en risque moyen. Voici ce rapport, tel qu'il le publie.

Et voici, ligne par ligne, mes deux rapports sur la même période, avec les mêmes réglages et le lot fixe par défaut : l'un en une minute OHLC, l'autre en Every tick.

Dix trades d'écart sur six ans, un facteur de profit de 1,60 contre 1,57, 61,45 % contre 61,38 % de trades gagnants. Ses backtests se reproduisent. Une partie de l'écart de profit vient de la période : la sienne compte 4 140 barres de plus, puisqu'elle se prolonge jusqu'en mars 2026 d'après son tableau mensuel.

Deux lignes de drawdown, deux lectures. Le drawdown maximal est le plus gros creux en dollars : 4 597,46 dollars dans son rapport, soit 13,27 % du compte à ce moment-là. Le drawdown relatif est le pire creux en pourcentage, et il est atteint quand le compte est encore petit : 23,81 % pour seulement 407,93 dollars. Sur un compte qui capitalise, les deux chiffres sont vrais, et ils ne disent pas la même chose. Ce test cite les deux.

Autre détail qui ne trompe pas : son pire mois et le mien tombent exactement le même mois. Dans son tableau des drawdowns mensuels, septembre 2022 affiche -10,5 %, son pire mois. Dans mon test, septembre 2022 est aussi le pire mois : -8,57 % sur le solde, avec un creux de 12,54 %. Et la fin de 2025 se superpose presque mois pour mois.

Un backtest qui se reproduit chez le courtier qu'il recommande ne garantit rien pour l'avenir. Il montre en revanche que les chiffres de son rapport ne tiennent pas à un historique de prix particulier, ni à un réglage caché, au lot fixe près.

Regardez pourtant le compteur de ticks. Son rapport compte 8 790 328 ticks pour 440 997 barres M5, là où le vrai Every tick en compte 206 874 904 sur la même période chez IC Markets. 20 ticks par barre : c'est la signature du mode une minute OHLC, cinq bougies d'une minute par barre de cinq minutes, quatre prix par bougie. Mon run en une minute OHLC affiche 8 707 624 ticks pour 436 857 barres : la même signature.

Sa fiche annonce une période testée « 2017-2025, Every Tick », et sa slide de courbe précise « Backtest Time Frame M1 ». Le compteur de ticks du rapport publié sur sa fiche correspond au mode une minute OHLC, pas au Every tick.

Ici, ça ne change presque rien : sur la même période, le mode une minute OHLC donne 27 089,12 dollars de profit contre 26 332,05 en Every tick, soit +2,9 %. Le résultat tient dans les deux modes. Lire le nombre de ticks d'un rapport fait partie des réflexes décrits dans notre méthode pour analyser un rapport de backtest MT5.

Sa slide de risque moyen promet deux choses : « Average Annual Return of 50% » et « Contained DD of Max 10% ».

Le rendement, lui, tient largement. Mesuré : 71,13 % par an, composés, sur six ans. Année par année, mon test et ses backtests publiés restent du même ordre.

Sa fiche parle aussi d'un hors-échantillon depuis 2023. Sur ces années-là, le rendement mesuré tient : +45,36 % en 2023, +68,08 % en 2024, puis +133,93 % en 2025. Sur toute la période, seize mois négatifs sur soixante-quatorze.

Le drawdown, lui, dépasse les 10 %. Son propre rapport affiche 13,27 % de drawdown maximal de l'équité, et 23,81 % en relatif. Les 10 % de la slide, c'est le pire drawdown d'un mois pris isolément, lu dans son tableau mensuel, pas le pire creux du compte. Dans mon test : 12,30 % en maximal et 25,14 % en relatif. Et sur son compte réel, MQL5 relève un drawdown maximal de 21,8 %.

Même chose pour le « x 40 » de sa courbe : l'encadré de la slide annonce un solde de 40 000 dollars et +3 300 %. Son rapport s'arrête à 32 814,39 dollars de profit net, soit un solde de 33 814 dollars : 33,8 fois le dépôt. Le chiffre juste figure d'ailleurs sur la même slide, en haut de la courbe : « Final 3281 % ». Ses rapports disent la même chose que les miens. Ce sont les phrases ajoutées sur les slides qu'il faut relire.

Sur son compte réel, depuis le 21 août 2026, plus aucun trade de la grille n'apparaît. J'ai donc aussi lancé le robot sans elle, stratégies 2 à 5, sur les six mêmes années.

Sans la grille, le robot fait 19 871,66 dollars, 62,50 % par an, avec un drawdown de 12,20 % en maximal et 17,94 % en relatif. La grille ajoute donc du rendement, et environ sept points de drawdown relatif ; en maximal, les deux restent autour de 12 %. C'est un choix de risque, pas un défaut caché. Le pire mois reste septembre 2022 : -9,21 % sur le solde, avec un creux de 12,62 %.

Toutes les années restent positives sans elle : +59,84 % en 2020, +46,00 % en 2021, +49,47 % en 2022, +38,74 % en 2023, +63,36 % en 2024, +127,79 % en 2025, et +10,36 % sur janvier et février 2026.

Sans capitalisation, en lot fixe, le robot sans grille fait encore 10 096,32 dollars, 45,57 % par an, avec un drawdown relatif de 25,36 %. La capitalisation fait le reste.

Pour les comptes de prop firm, il propose aussi des filtres. Nuit et week-end coupés, avec les cinq stratégies, le drawdown tombe à 11,52 % en maximal (2 171,19 dollars) et 16,22 % en relatif, au prix d'un rendement annuel plus faible.

J'ai aussi fait tourner chaque stratégie seule, avec les mêmes réglages. Aucune ne fait plus que tripler le dépôt en six ans.

Chaque stratégie seule multiplie le dépôt entre 2,05 et 2,68 fois. C'est l'empilement des cinq, capitalisé, qui fait 27,33 fois. Et la stratégie en tête change d'une année sur l'autre, ou presque : sur les années complètes, aucune des cinq n'a fini dans le rouge.

La grille seule a le meilleur facteur de profit, 3,54, et le pire drawdown relatif, 24,86 %. Elle gagne souvent un peu, et perd rarement beaucoup : c'est le profil d'une grille, et c'est pour cela que la taille de son lot compte autant.

D'avril à septembre 2026, les ticks réels de l'or existent chez IC Markets. J'ai lancé deux configurations deux fois, en Every tick puis en ticks réels, du 1er avril au 27 septembre 2026, sur 1 000 dollars.

Exactement les mêmes trades dans les deux modes, 273 avec la grille et 225 sans elle, et 7,6 à 10,6 % de profit en moins en ticks réels. L'écart habituel, rien d'anormal : le Every tick du testeur reconstruit les prix à l'intérieur des barres, les ticks réels rejouent ceux qui ont été cotés.

Sa fiche superpose d'ailleurs son compte réel et son backtest, de janvier à mars 2026, sous le titre « Ethical backtesting » : les deux courbes se suivent. J'ai refait l'exercice sur toute l'année, avec un backtest parti comme lui de 1 000 dollars le 1er janvier 2026 (son dépôt de départ : 987,48 dollars), chez le même courtier, en Every tick.

Janvier : +47,48 % en réel, +38,18 % en backtest. Juin : +14,15 % contre +11,56 %. Les deux suivent la même route, et sur janvier à mars mon backtest finit même plus haut que son compte. Un seul mois décroche : août, -5,79 % en réel contre +9,53 % en backtest.

Ce compte réel est cité comme illustration, pas comme résultat du test. Au relevé du 29 septembre 2026 : +148,19 % depuis un dépôt de 987,48 dollars, un solde de 2 450,79 dollars, un drawdown maximal de 21,8 %, un facteur de profit de 1,37, 55,6 % de trades gagnants et un pire trade à -350,18 dollars.

Alors j'ai comparé trade par trade. Sur ses 48 derniers trades visibles, du 19 août au 28 septembre 2026, 44 ont leur jumeau dans le backtest en ticks réels, dans le même sens, et 43 à la même minute exacte.

Sur ces 44 trades, son compte a fait -218,26 dollars, le backtest -137,66 : environ 1,80 dollar d'écart par trade. C'est l'ordre de grandeur de ce que coûte l'exécution réelle face au testeur.

À part les deux trades du 28 septembre, que le backtest ne couvre pas, les exceptions tombent toutes entre le 19 et le 21 août. Son compte réel vend avec la grille, 0,02 lot le 19 août à 15 h 35, et perd 353,30 dollars à la clôture du 21 août. Le backtest, lui, achète au même moment, et termine gagnant.

Dans l'autre sens, en dehors de la grille, six trades du backtest n'apparaissent pas sur son compte réel, dont cet achat de la stratégie 2 à +75,43 dollars. Eux aussi tombent tous entre le 19 et le 21 août. Côté compte réel, un achat du 21 août (+14,43 dollars) n'a pas de jumeau. Depuis le 21 août, son compte ne prend plus aucun trade de la grille. Le compte réel suit le backtest, sauf pendant cet épisode de la grille.

MQL5 le signale d'ailleurs sur la page de son compte : « 80% of growth achieved within 7 days ». Sur 264 jours, 2,65 % du temps ont produit 80 % de la croissance : le rendement de ce compte s'est concentré sur quelques journées.

Un chiffre à connaître avant de démarrer. Le backtest parti de 1 000 dollars le 1er janvier 2026, celui qui suit si bien son compte réel, finit à 3 313,69 dollars au 27 septembre, avec un facteur de profit de 1,61. Mais son équité recule de 39,92 % en relatif (400,02 dollars) dès le premier mois : le creux survient alors que l'équité n'a jamais dépassé 1 002 dollars, avant que le solde ne passe 1 107,30 dollars le 28 janvier. En maximal, le plus gros creux en dollars de la période, 472,82 dollars, ne pèse que 20,05 % : il arrive plus tard, sur un compte plus gros. C'est exactement l'écart entre les deux lectures du drawdown.

Sur le run de six ans, ce même épisode passe inaperçu : au 1er janvier 2026, le compte pesait déjà 24 376 dollars. C'est toute la différence entre un backtest qui démarre avec le compte et un backtest qui le trouve déjà multiplié. Pour un compte qui démarre, le creux du début pèse de tout son poids ; sur un compte déjà gros, il disparaît dans la courbe.

Avant le verdict, voici les quatre contrôles derrière ce test. Vous pouvez les refaire sur n'importe quel robot du Market, avec sa démo gratuite et votre propre MetaTrader.

Le quatrième contrôle évite une erreur de lecture : un backtest de plusieurs années, comparé mois par mois à un compte qui démarre, donne des pourcentages qui ne se comparent pas, parce que le solde de départ change tout.

Un dernier point pratique : sa fiche recommande un dépôt de 2 000 dollars, et en accepte 500. Ce test part de 1 000 dollars, comme ses backtests publiés.

Mon verdict. Ses backtests se reproduisent, à dix trades près, chez le courtier qu'il recommande. Son compte réel suit le backtest, trade par trade, à un épisode de grille près. Sans la grille, le robot reste gagnant sur les six ans de backtest. Et le rendement annoncé sur sa fiche tient largement.

Ce test décrit le passé : six ans de backtest, neuf mois de compte réel, chez un seul courtier. Il ne dit pas ce que le robot fera ensuite. Ce qu'il dit en revanche avec précision, c'est ce qu'il faut vérifier avant de lancer ce robot :

Pour situer ce robot parmi les autres approches de l'or sur MT5, notre dossier sur les EA XAUUSD sur MT5 détaille les critères qui comptent sur ce marché. Et comme toujours ici : aucune recommandation d'achat ou d'utilisation de ce robot n'est faite. Cette page rapporte ce que des mesures ont donné sur des périodes passées.