Supertrend G5 EA : 90 gains effacés par 3 trades

Le robot suit une tendance. Il ouvre un achat quand l'indicateur Supertrend bascule de baissier à haussier, une vente dans le cas inverse, et il n'entre que si deux moyennes mobiles exponentielles vont dans le même sens. Un filtre de tendance sur une unité de temps supérieure peut être activé, il l'est d'usine.

Ce n'est donc pas une grille et pas une martingale : la taille de lot ne double jamais, elle reste à 0,01 d'usine, et le robot ne prend pas plus de trois positions à la fois. C'est une différence importante par rapport à la plupart des robots gratuits du Market, et elle explique pourquoi la courbe de solde ne s'effondre pas d'un coup.

Si le vocabulaire ne vous parle pas encore, commencez par les bases du trading algorithmique, puis par comment choisir un robot de trading MT5.

Premier test, le plus simple qui soit : je charge le robot, je ne touche à rien, je lance sur dix-neuf mois. Résultat, plus 2 204,47 $ sur un dépôt de mille. Le compte a plus que triplé.

Cent-soixante-dix positions, cent-cinquante-sept gagnantes, treize perdantes. Un taux de réussite de 92,35 %, un facteur de profit de 1,42 et un ratio de Sharpe de 0,94. Sur le papier, il n'y a rien à redire.

Ce deuxième chiffre veut dire qu'à un moment de ce test, le compte a perdu près des deux tiers de sa valeur avant de repartir. Un backtest qui finit bien ne dit rien du chemin parcouru pour y arriver, et c'est exactement ce que lire un rapport de backtest par la bonne colonne permet d'éviter.

La courbe de solde raconte l'histoire mieux que n'importe quel tableau.

Cette forme est la signature d'une chose précise, et elle se lit dans deux lignes des paramètres. C'est l'objet des trois sections qui suivent.

En ouvrant le détail des opérations du rapport, on voit que cent-soixante sorties sur cent-soixante-dix portent la même mention : take profit. Le robot gagne presque toujours de la même façon, et pour le même montant.

La raison est dans les paramètres : TakeProfitPoints vaut 5 000. Sur un courtier qui cote l'or avec deux décimales, cinq mille points représentent cinquante dollars de mouvement sur l'once. Avec un lot de 0,01, cela fait cinquante dollars de gain, et la position se referme.

Le gain est donc plafonné. Quoi qu'il arrive sur le marché, une position gagnante rapporte une cinquantaine de dollars et s'arrête là.

Le rapport donne les deux moyennes côte à côte. Gain moyen d'une position gagnante : 47,08 $. Perte moyenne d'une position perdante : 398,64 $.

Le perdant moyen pèse huit fois et demie le gagnant moyen. Concrètement, il faut neuf trades gagnants pour effacer un seul trade perdant. C'est la raison pour laquelle un taux de réussite, seul, ne veut rien dire : il faut toujours le mettre à côté du rapport entre gain moyen et perte moyenne.

Cette lecture vaut pour n'importe quelle stratégie, y compris manuelle. Elle fait partie des quatre contrôles détaillés dans le guide du backtest d'expert advisor sur MT5.

Toute cette dissymétrie tient dans une seule ligne des paramètres d'entrée.

Zéro, ici, ne veut pas dire « stop serré ». Cela veut dire aucun stop loss : l'expert advisor n'envoie aucun ordre de protection au courtier. Une position perdante ne se ferme donc jamais sur un stop. Elle attend le signal inverse du Supertrend, et ce signal peut mettre des semaines à venir.

Ce n'est pas un défaut caché : le paramètre est visible, modifiable, et la fiche du vendeur précise que les niveaux sont entièrement personnalisables. Mais celui qui installe le robot sans rien changer accepte ce contrat-là, souvent sans le savoir. Si le sujet vous intéresse, la protection dynamique d'une position sur MT5 montre l'approche inverse.

Voici l'ensemble des valeurs d'usine, telles que le rapport les enregistre. Elles sont utiles à garder sous les yeux : c'est le point de départ exact de tous les chiffres de cet article.

Le 29 janvier 2026, le robot ouvre trois achats sur l'or, à 5 581,73, 5 522,03 et 5 522,69 dollars. Aucun stop n'est posé. Le signal inverse ne vient pas.

Ces trois positions restent ouvertes cent-trente jours, soit quatre mois et dix jours. Pendant ce temps, l'or descend, et le robot continue tranquillement d'encaisser ses take profit à cinquante dollars sur d'autres signaux. La courbe monte. Le danger, lui, est déjà ouvert.

Le 8 juin à huit heures du matin, le signal inverse arrive enfin. Les trois positions se ferment à 4 312,75.

Le compte était à 7 287,76 $ ce matin-là. Il finit la journée à 3 364,63 $. Cinquante-trois virgule huit pour cent partis en une matinée, sans qu'aucune règle du robot n'ait été enfreinte.

Il y a une ligne que presque personne ne regarde dans un rapport de backtest : le swap, c'est-à-dire le coût de financement d'une position gardée d'un jour sur l'autre.

Garder ces trois positions ouvertes cent-trente jours a coûté 78,26 dollars chacune, soit 234,78 dollars au total. À lui seul, le loyer de l'attente vaut cinq take profit gagnants.

C'est la conséquence directe d'un robot sans stop loss : plus il attend, plus il paie, et cela n'apparaît jamais dans le taux de réussite. Le sujet est traité plus largement dans le guide du money management sur MT5.

MetaTrader calcule lui-même les deux séries, et leur mise en regard est le meilleur résumé possible de ce robot.

Quatre-vingt-dix trades gagnants d'affilée rapportent 4 232 dollars. Trois trades perdants d'affilée en reprennent 3 923. Trois trades reprennent quatre-vingt-dix gains.

Un résultat sur dix-neuf mois est une moyenne, et une moyenne peut recouvrir deux réalités opposées. J'ai donc relancé exactement le même test, coupé en deux morceaux : l'année 2025 d'un côté, les sept premiers mois de 2026 de l'autre.

Même robot, mêmes réglages, même symbole, même courtier. Seule la période change. Le plus 2 204 dollars des dix-neuf mois est donc une très bonne année qui porte une mauvaise. Une moyenne ne se trade pas : on trade la période dans laquelle on se trouve.

Et cela s'explique sans mystère. Un robot qui suit la tendance et qui ne coupe jamais ses pertes gagne quand le marché monte proprement, et rend tout quand il se retourne.

L'objection est légitime, et je l'ai testée. Une modélisation « 1 minute OHLC » ne rejoue pas chaque tick : elle reconstitue le chemin du prix à l'intérieur de chaque minute. Sur un robot sans stop loss, cela pourrait changer le verdict.

Chez mon courtier, l'historique en ticks réels ne commence qu'en avril 2026. Lancer un test en ticks réels sur une période plus longue ferait chuter la qualité d'historique sans prévenir. J'ai donc comparé les deux modes sur la même fenêtre, avril à août 2026, et sur rien d'autre.

Quarante dollars d'écart sur un résultat de cinq cents. Le mode de données ne change pas le verdict ici. Ce n'est pas toujours vrai, et c'est bien pour cela qu'on le vérifie au lieu de le supposer.

Ce test ne sert pas qu'à juger Supertrend G5. Les quatre contrôles utilisés ici s'appliquent à n'importe quel expert advisor, gratuit ou payant.

Si vous ne deviez en retenir qu'un : le troisième. Le profit net raconte la fin de l'histoire, le drawdown sur les fonds raconte ce qu'il a fallu traverser pour y arriver, et c'est lui qui décide si vous seriez resté devant l'écran.

Sur ces dix-neuf mois et dans ce cadre précis, oui : 2 204,47 dollars sur un dépôt de mille. Avec un passage à moins soixante-quatre pour cent, plus de la moitié du compte perdue en une matinée, et une seconde période en négatif.

Ce n'est ni un bon ni un mauvais robot. C'est un robot dont il faut connaître la mécanique avant de lui confier un euro, et cette mécanique est écrite dans deux lignes de paramètres que tout le monde peut lire avant de lancer quoi que ce soit.

Je ne vous dis pas de l'installer, et je ne vous dis pas de l'éviter. Je rapporte une mesure, sur une période passée, avec ses réglages d'usine. Tout est reproductible : version 2.5, or en cinq minutes, mille dollars, du 1^er janvier 2025 au 1^er août 2026. Vous pouvez relancer exactement le même test chez vous, et c'est d'ailleurs la meilleure chose à faire avant de croire qui que ce soit sur parole, y compris quand c'est vous qui codez le robot.