Grid Scalper MA MT5 EA settings : le réglage qui décide de tout

Le robot ouvre une position sur un signal, puis, si le prix part contre lui, il ajoute d'autres positions à intervalle régulier et attend que la moyenne du paquet revienne à l'équilibre pour tout fermer d'un coup. C'est une grille, et son vocabulaire est celui de toutes les grilles : le panier, le pas, le multiplicateur.

Deux stratégies de signal sont proposées dans les paramètres : un croisement de moyenne mobile, et une cassure de structure. Retenez ce détail, il aura une conséquence surprenante à la section 9.

Sur la version testée, la taille des lots suit une progression multiplicative : le multiplicateur est réglé à 1,5 d'usine, ce qui donne la suite 0,01 → 0,02 → 0,03 → 0,05 → 0,08 → 0,11 → 0,17 lot au fil des renforts. Plus la grille s'enfonce, plus l'exposition grossit.

Si le principe ne vous parle pas encore, commencez par les bases du trading algorithmique, puis par comment choisir un robot de trading MT5.

Premier test, le plus simple qui soit : je charge le robot, je ne touche à aucun paramètre, et je lance sur l'or en 15 minutes du 1^er janvier 2025 au 1^er août 2026.

Le test ne va pas jusqu'au bout. Le 21 avril 2025, le courtier ferme les positions faute de marge : huit ventes empilées sur un or qui monte, niveau de marge à 48,01 %. Le solde passe de 10 079 $ à 754,31 $ dans la même minute.

Et le détail le plus instructif est ailleurs : jusqu'à cette journée, 82,35 % des positions étaient gagnantes. Gain moyen 28,79 $, perte moyenne 904,53 $. Un taux de réussite élevé ne dit rien du risque encouru, exactement comme un rapport de backtest qu'on lit par la mauvaise colonne.

C'est la signature d'un robot à grille, et c'est visible d'un seul coup d'œil sur le graphique du testeur.

L'explication est mécanique : tant qu'un panier perdant reste ouvert, la perte n'est inscrite nulle part sur le solde. Elle n'existe que sur les fonds. Sur ce type de robot, le seul chiffre honnête est donc le drawdown sur les fonds, et il vaut ici 94,52 % là où le drawdown sur le solde en annonce 93,04 %.

La stratégie n'est pas en cause. L'unité l'est.

L'auteur a réglé son robot pour un or coté avec trois décimales. Beaucoup de courtiers, dont celui utilisé ici, en affichent deux. Le point ne vaut donc pas la même chose d'un compte à l'autre, et un pas de grille de 11 000 points ne représente pas du tout la même distance :

Dix fois plus large. Sur un robot dont tout le mécanisme repose sur la distance entre deux ordres, ce n'est pas un détail de confort : c'est un autre robot.

Et l'auteur le dit. C'est écrit dans sa fiche, au milieu d'un paragraphe que personne ne lit jusqu'au bout :

La vérification prend dix secondes dans MetaTrader : clic droit sur le symbole, spécification du contrat, ligne « Digits ». C'est le tout premier réflexe à prendre avant d'installer n'importe quel expert advisor, comme quand on écrit son propre robot.

Je divise par dix les cinq paramètres exprimés en points, je ne change rien d'autre, et je relance exactement le même test.

Même robot, même période, même dépôt, même modélisation : 13 244 dollars d'écart. Et un nombre de trades qui passe de 68 à 1 925, ce qui est logique : une grille dix fois plus serrée se déclenche dix fois plus souvent.

Voilà pour le réglage qui décide. Tout ce qui suit est de l'affinage, et c'est précisément là que l'optimisation devient utile.

MetaTrader sait tester un paramètre sur toutes ses valeurs, l'une après l'autre, et rendre le tableau complet des résultats. C'est livré avec le terminal, ça ne coûte rien, et ça tient en quatre gestes.

Onglet Testeur de stratégie, écran d'accueil, on choisit Optimisation complète. Dans l'onglet Réglages, la ligne du bas passe sur « Lent, paramètres de recherche exhaustive » : lent veut dire complet, il essaiera toutes les combinaisons sans en sauter une. Juste à côté, le critère de classement, proposé par défaut sur « Solde max ». Retenez ce mot : par défaut.

Puis, dans la liste des paramètres du robot, on coche la case devant celui qu'on veut faire varier et on remplit trois colonnes : Démarrage, Pas, Arrêter. MetaTrader annonce alors le nombre d'essais qu'il va lancer.

Le détail qui fait gagner du temps : MetaTrader répartit les passes sur les cœurs du processeur. Et le détail qui fait perdre une heure : si la liste d'optimisation est restée sur « Désactivé », le bouton Démarrage lance un test simple, pas une optimisation. Ce piège et les autres sont détaillés dans le guide du backtest sur MT5.

Vingt-trois valeurs testées. Classé par profit, comme MetaTrader le propose, le gagnant est un pas de 1 300 points avec 4 389 $. On pourrait s'arrêter là, prendre cette valeur, et croire le travail fait.

Sauf qu'il y a une colonne à droite, appelée Chute dans l'interface française. Un clic sur son titre, et le classement se retourne :

217 dollars de profit en moins, sur dix-neuf mois, contre dix points de drawdown en moins. La question n'est donc pas « quel réglage gagne le plus », c'est « qu'est-ce que j'accepte de traverser ».

Et le bas du tableau vaut le haut : à 1 900 points le robot rend −8 037 $, à 2 100 il rend −8 888 $, puis à 2 300 et 2 400 il repasse positif, et à 2 500 il replonge. Ce paramètre ne se dégrade pas doucement, il bascule, dans les deux sens. Un réglage entouré de voisins catastrophiques n'est pas un réglage, c'est un coup de chance.

Seize valeurs, de 1,0 à 2,5 par pas de 0,1, tout le reste figé. Le classement par profit met en tête le multiplicateur 2,5, avec 4 150 $. Sa chute sur les fonds : 94,07 %.

205 dollars séparent le premier au profit du premier à la chute, pour un drawdown quatre fois plus faible. C'est le même raisonnement que pour la taille de position et le money management : le profit affiché ne dit rien du chemin parcouru pour l'obtenir.

Dix-neuf valeurs de période de moyenne mobile, de 10 à 100. Dix-neuf lignes de résultats strictement identiques : même profit, même nombre de trades, même chute.

La raison est dans les paramètres, deux sections plus haut : la stratégie de signal active par défaut n'est pas le croisement de moyenne mobile, c'est la cassure de structure. La moyenne mobile n'est pas branchée, et sa période n'a donc aucun effet.

On peut ainsi passer un après-midi à optimiser un réglage mort sans que rien ne le signale. Une grille plate est le symptôme, et il vaut la peine de le connaître : sur un robot à cent paramètres, c'est le moyen le plus rapide de savoir lesquels comptent.

La fiche met en avant trois dispositifs de protection. Tous les trois arrivent désactivés. Je les active un par un, à partir du réglage corrigé, en ne changeant que celui-là :

Les deux premières ont un mécanisme commun : elles empêchent les renforts sans fermer le panier. Le Smart Grid met la grille en pause quand la structure se retourne, la limite de positions bloque au cinquième ordre avec l'action par défaut « tenir sans rien faire ». Dans les deux cas le panier perdant reste ouvert, et il continue de s'enfoncer sans pouvoir se rééquilibrer.

La troisième fonctionne parce qu'elle fait l'inverse : au seuil, elle ferme et arrête la journée. Elle coûte 1 325 $ de gain sur la période et divise la chute par presque deux. C'est un arbitrage, pas un miracle.

Il faut le dire clairement : tout ce qui précède est vrai sur un symbole, un courtier, une période et une modélisation. C'est du passé mesuré proprement, pas une prévision.

Le vrai piège de l'optimisation est là. Plus on cherche le meilleur réglage sur une période donnée, plus on décrit cette période au lieu de décrire la stratégie. La discontinuité observée à la section 8 en est la preuve : quand un dixième d'écart sur un paramètre fait basculer le résultat de +3 945 $ à −8 248 $, ce n'est pas une propriété robuste qu'on a trouvée.

Le seul garde-fou est de vérifier le réglage retenu ailleurs : une autre année, un autre symbole, un autre courtier, et si possible en avant sur des données que l'optimisation n'a jamais vues. C'est long, c'est ingrat, et c'est la seule chose qui distingue un réglage d'un souvenir.