Trend Catcher EA Pro MT5 : le test du preset officiel

C'est le point le plus utile de tout ce test, et c'est celui que la plupart des gens cherchent en arrivant ici. Le fichier eurusdm1_unidirectional.set est en pièce jointe d'un article publié par l'auteur sur le blog MQL5, lié dès la première ligne de la description du produit. Il ne se télécharge pas depuis l'onglet du produit.

Une fois téléchargé, il se dépose dans le dossier MQL5/Presets du terminal, puis se charge par le bouton « Charger » de l'onglet Réglages du testeur de stratégie. Et son contenu dit déjà presque tout.

• UseGrid = true et level = 10 : la grille est active, avec dix paliers autorisés.
• multiplier = 2.0 : chaque palier double la taille du précédent.
• UseSlTp = false : aucun stop loss, aucun take profit posés sur les positions.
• SprLimit = 0 : le filtre de spread est désactivé. L'auteur le documente lui-même dans son manuel, la valeur zéro coupe le filtre.

Avant de charger quoi que ce soit, voilà ce que fait le robot tel qu'il s'installe. Sur six mois d'euro dollar en une minute, une unité de temps où un système actif ouvre des centaines de positions, il en ouvre trois. Résultat : -12,11 dollars, drawdown de 0,62 %.

• Le 2 février, il ouvre un achat et une vente en même temps, puis se verrouille. Le mode verrou est actif par défaut.
• Il tient cette couverture pendant 4 mois et 22 jours. La position finit fermée d'office en fin de test, à 323 points de perte. Ce comportement n'est pas celui d'un scalpeur.
• Détail visible dans le journal : la toute première entrée passe avec 67 points d'écart entre l'achat et la vente (1,18477 contre 1,18544), un dimanche soir, pour un objectif fixé à 50 points. Conséquence directe du filtre de spread laissé à zéro.

Même paire, même unité de temps, seuls les réglages changent. Sur des données de ticks importées, du 1er février au 17 avril, avec une qualité d'historique de 100 %, le robot se réveille : 982 trades, +2 085,76 dollars, facteur de profit 2,85, drawdown affiché 0,84 %. On est très près de ce que l'auteur annonce.

Cette courbe est celle qu'on retrouve dans la plupart des présentations de ce type de systèmes. Retenez-la : le reste de l'article consiste à montrer ce qu'elle ne dit pas.

Même preset, même paire, mais cette fois les ticks réels de mon courtier et une fenêtre de six mois au lieu de deux mois et demi. 2 018 trades. La courbe monte exactement de la même façon, jusqu'à 12 805 dollars. Puis le 13 mai, elle tombe. Perte nette -4 055,15 dollars, drawdown maximal 53,84 %, solde final 5 944,85 dollars.

Le journal du testeur ne laisse aucune place à l'interprétation sur ce qui s'est passé ce jour-là.

Il n'y a rien à deviner : le journal donne les volumes ouverts, les uns après les autres. 0,01 puis 0,02, 0,04, 0,08, 0,16, 0,32, 0,64, 1,28, 2,56 et 5,12.

• Gain moyen d'un trade gagnant : 7,44 dollars. Plus grosse perte sur un seul trade : -3 376,83 dollars.
• Douze pertes consécutives ont coûté 6 876,79 dollars, soit 69 % du compte, avec un taux de réussite pourtant proche de l'équilibre (47,22 %, 953 trades gagnants sur 2 018).
• Un système qui gagne sept dollars et qui en perd trois mille sur un seul trade n'a pas besoin de se tromper souvent. C'est une propriété arithmétique, pas une opinion sur ce logiciel : le dimensionnement des positions décide seul de l'issue.

Reprenons le test gagnant, celui qui affiche +2 085,76 dollars et 0,84 % de drawdown. MetaTrader 5 donne les deux mesures sur la même ligne de l'onglet Backtest. À gauche, le drawdown du solde. À droite, celui de l'équité, c'est-à-dire du compte pertes latentes comprises.

• Le test « gagnant » est descendu à 43,07 % de drawdown d'équité et termine à 104,82 % de niveau de marge. L'appel de marge se déclenche à 100 %.
• Autrement dit, il n'a pas évité la liquidation : il est passé à moins de cinq points d'elle. Sur ce test, le drawdown de solde sous-estime le risque d'un facteur 51.

Le mécanisme est simple et parfaitement documenté. Tant qu'une position perdante reste ouverte, la perte est latente : elle pèse sur l'équité, pas sur le solde. Un système qui empile des positions et ne les ferme qu'au moment où le panier repasse en gain affiche donc, par construction, une courbe de solde impeccable.

• Les 2,23 % annoncés par l'auteur sont un drawdown de solde. Le chiffre n'est pas faux : il mesure simplement la mauvaise chose sur ce type de système. C'est une nuance importante, et elle vaut pour la moitié du catalogue d'expert advisors à grille.
• Le critère réutilisable tient en une phrase : sur un système qui empile des positions, lisez le Fond Drawdown Maximal, jamais le Solde Drawdown Maximal, et regardez le niveau de marge final. C'est exactement le genre de piège que couvre le guide de lecture d'un rapport de backtest MT5.